Madrid est une cité cosmopolite avec de nombreux théatres, cinémas et operas et plus de 50 galeries d'art. Il vaut la peine de visiter le palais royal et d'aller se ballader du côté de Puerta del Sol (le kilomètre 0 d'ou sont calculées toutes les distances de l'Espagne) et la Plaza Mayor avec ses magasins, bars et auberges.

L'espace vert le plus important de Madrid est le Parc el Retiro, ancienne résidence de repos des rois d'Espagne. On peut y faire du bateau sur le lac, visiter le jardin botanique et profiter des festivals de l'été. A l'Ouest du centre ville se trouve Casa de Campo, un enorme parc avec piscine, courts de tennis, chemins de jogging, et un zoo avec Aquarium voisinant avec le parc d'attractions.

Au Sud-est de la ville se trouve le parc biologique, un nouveau parc à thème consacré à la biodiversité, ou de nombreux pavillons présentent divers écosystèmes recréés. A 40 km au nord se trouve El Escorial ou l'on peut visiter le splendide Monastère de San Lorenzo del Escorial, comprenant une église, un palais royal, un monastère et une bibliothèque réputée.

Il se trouve tout près de la chaine des Guadarrama ou il est possible de skier en hiver. On recommande également des excursions vers Alcala de Henares, célèbre pour son université, et ville natale de Miguel de Cervantes (l'auteur de Don Quichotte) et Catherine d'Aragon, ainsi que vers Aranjuez avec son splendide Palais d'été connu comme le Casita del Labrador.